calcular la beta de la cartera

La beta es una medida de la volatilidad -o riesgo sistemático- de un valor o cartera en comparación con el mercado en su conjunto. La beta se utiliza en el modelo de valoración de activos de capital (CAPM), que describe la relación entre el riesgo sistemático y la rentabilidad esperada de los activos (normalmente acciones). El CAPM se utiliza ampliamente como método para fijar el precio de los valores de riesgo y para generar estimaciones de la rentabilidad esperada de los activos, teniendo en cuenta tanto el riesgo de esos activos como el coste del capital.

Un coeficiente beta puede medir la volatilidad de una acción individual en comparación con el riesgo sistemático de todo el mercado. En términos estadísticos, la beta representa la pendiente de la línea que atraviesa una regresión de puntos de datos. En finanzas, cada uno de estos puntos de datos representa los rendimientos de una acción individual frente a los del mercado en su conjunto.

La beta describe efectivamente la actividad de los rendimientos de un valor cuando responde a las oscilaciones del mercado. La beta de un valor se calcula dividiendo el producto de la covarianza de los rendimientos del valor y los rendimientos del mercado por la varianza de los rendimientos del mercado durante un periodo determinado.

coeficiente beta

Omni Calculator logo¡Estamos contratando!EmbedCompartir víaCalculadora de acciones betaPor Arturo BarrantesÚltima actualización: Oct 14, 2021Tabla de contenidos:La calculadora de acciones beta determina la beta de una acción, que es una medida de lo volátil que es una acción en relación con el mercado de referencia. En esta calculadora de acciones beta, aprenderás qué es el coeficiente beta, cómo calcular el valor beta de una acción y cómo interpretarlo para tu análisis de inversión.

Mediante un enfoque estadístico, analizamos los rendimientos históricos de una empresa y del mercado en general. De este modo, podemos identificar lo que ocurrió con la acción cuando el mercado subió/bajó y considerarlo una indicación para el futuro.

El riesgo del mercado está representado por su volatilidad, es decir, mañana o cualquier día puede subir un 10% o bajar un 10%. El coeficiente beta indica lo que ocurrió en el pasado con la acción cuando se produjeron esas fluctuaciones de precios. ¿Subió la acción cuando el mercado estaba al alza, bajó o quizá lo contrario?

Tendemos a reducir esa volatilidad en la cartera diversificándola con varias acciones con diferentes betas (por ejemplo, acciones de alta beta con acciones de baja beta). Cuanto más diversifiquemos, menos riesgo bursátil tendremos, porque nuestra cartera se parece más al mercado. Sin embargo, sigue existiendo un riesgo: el propio riesgo de mercado. De lo contrario, invertir en la bolsa sería el lugar más seguro para poner nuestro dinero, y sabemos que no lo es.

beta de un solo activo

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riesgo sistemático beta

La beta es una medida de la volatilidad -o riesgo sistemático- de un valor o una cartera en comparación con el mercado en su conjunto. La beta se utiliza en el modelo de valoración de activos de capital (CAPM), que describe la relación entre el riesgo sistemático y la rentabilidad esperada de los activos (normalmente acciones). El CAPM se utiliza ampliamente como método para fijar el precio de los valores de riesgo y para generar estimaciones de los rendimientos esperados de los activos, teniendo en cuenta tanto el riesgo de esos activos como el coste del capital.

Un coeficiente beta puede medir la volatilidad de una acción individual en comparación con el riesgo sistemático de todo el mercado. En términos estadísticos, la beta representa la pendiente de la línea que atraviesa una regresión de puntos de datos. En finanzas, cada uno de estos puntos de datos representa los rendimientos de una acción individual frente a los del mercado en su conjunto.

La beta describe efectivamente la actividad de los rendimientos de un valor cuando responde a las oscilaciones del mercado. La beta de un valor se calcula dividiendo el producto de la covarianza de los rendimientos del valor y los rendimientos del mercado por la varianza de los rendimientos del mercado durante un periodo determinado.