dónde encontrar la volatilidad de una acción

Acciones con mayor volatilidad – Bolsa de Estados UnidosLa volatilidad de una acción es la fluctuación del precio en un plazo determinado. Las acciones más volátiles pueden mostrar fluctuaciones de precio de hasta varios cientos de puntos durante el día. En los mercados desarrollados, la volatilidad suele ser mucho menor y no supera el 20-30% durante los periodos de calma. Las fluctuaciones de precios no siempre son evidentes cuando se observan acciones con precios inferiores a 1 dólar. Para detectar dichas fluctuaciones, se pueden ver los cambios de precios en porcentajes.

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Compartir: Cualquiera que esté vagamente al tanto de las operaciones bursátiles se ha encontrado sin duda con el término «volatilidad». Se trata de un término que suele implicar riesgo o incertidumbre respecto a la evolución de los mercados bursátiles. Aquí hemos explicado el significado detallado de la volatilidad en el contexto bursátil, incluyendo los fundamentos, el cálculo, los tipos y las preguntas más frecuentes.

La volatilidad se define como el ritmo al que aumenta o disminuye el precio de un valor para un conjunto determinado de rendimientos. Indica el riesgo asociado al precio cambiante del valor y se mide calculando la desviación estándar de los rendimientos anualizados durante un periodo de tiempo determinado. En términos más sencillos, es el indicador de la rapidez con que se mueve el valor de los valores o los índices de mercado.

La volatilidad suele medirse utilizando la desviación estándar o la varianza. En ambos casos, cuanto más alto sea el valor, más volátiles serán los precios o los rendimientos.    Un valor alto de desviación estándar sugiere que los precios están repartidos en un amplio espectro. Por el contrario, un valor de desviación estándar bajo indica que los precios están estrechamente unidos a través de un rango estrecho.

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La dispersión es un término estadístico que describe el tamaño de la distribución de los valores esperados para una determinada variable y puede medirse mediante diferentes estadísticas, como el rango, la varianza y la desviación estándar. En el ámbito de las finanzas y la inversión, la dispersión suele referirse a la gama de posibles rendimientos de una inversión. También puede utilizarse para medir el riesgo inherente a un determinado valor o cartera de inversión.

Los inversores tienen miles de valores potenciales en los que invertir y muchos factores que considerar a la hora de elegir dónde invertir. Uno de los factores más importantes en su lista de consideraciones es el perfil de riesgo de la inversión. La dispersión es una de las muchas medidas estadísticas que dan perspectiva.

La mayoría de los fondos abordan su perfil de riesgo en sus hojas informativas o folletos, que pueden encontrarse fácilmente en Internet. La información sobre los valores individuales, por su parte, puede encontrarse en Morningstar y otras empresas de calificación de valores similares.

Por ejemplo, un activo cuya rentabilidad histórica en un año determinado oscile entre el +10% y el -10% puede considerarse más volátil que un activo cuya rentabilidad histórica oscile entre el +3% y el -3%, porque sus rendimientos son más dispersos.

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Al seleccionar un valor para invertir, los operadores se fijan en su volatilidad histórica para ayudar a determinar el riesgo relativo de una posible operación. Numerosos parámetros miden la volatilidad en diferentes contextos, y cada operador tiene sus favoritos. Entender bien el concepto de volatilidad y cómo se determina es esencial para invertir con éxito.

La definición más sencilla de la volatilidad es un reflejo del grado en que se mueve el precio. Una acción con un precio que fluctúa salvajemente -supera nuevos máximos y mínimos o se mueve de forma errática- se considera muy volátil. Una acción que mantiene un precio relativamente estable tiene una volatilidad baja. Un valor muy volátil es intrínsecamente más arriesgado, pero ese riesgo tiene dos vertientes. Cuando se invierte en un valor volátil, las posibilidades de éxito aumentan tanto como el riesgo de fracaso. Por esta razón, muchos operadores con una tolerancia al riesgo elevada recurren a múltiples medidas de volatilidad para ayudar a informar sus estrategias comerciales.

La principal medida de volatilidad utilizada por los operadores y analistas es la desviación estándar. Esta medida refleja la diferencia media entre el precio de una acción y la media durante un periodo de tiempo. Se calcula determinando el precio medio del periodo establecido y restando esta cifra de cada punto de precio. Las diferencias se elevan al cuadrado, se suman y se promedian para obtener la varianza.